بک تست (Back Test)، به بررسی یک استراتژی معاملاتی به کمک داده‌های گذشته گفته می‌شود. به عبارت دیگر بک تست از داده‌های گذشته استفاده می‌کند تا نحوه انجام استراتژی معاملاتی را بسنجد.
اگر بک تست نتیجه مطلوبی داشت، معامله‌گر می‌توانند از آن استراتژی در معاملات واقعی استفاده کند. باید توجه داشت که فرآیند انجام بک تست دستی ممکن است زمان‌بر باشد و احتمال خطا نیز در آن زیاد است.
در طراحی سیستم معاملاتی باید چند عامل را مد نظر داشت:
1) سیستم را باید هم در گذشته و هم در آینده در نظر گرفت.
اصطلاحاً به تست سیستم در گذشته "بک تست" و به تست سیستم در آینده "فوروارد تست" گفته می‌شود. از نظر ساختاری باید بررسی کرد که آیا سیستمی که ساخته‌ایم و یا به هر روشی که بدست آورده‌ایم، در گذشته جواب داده و اگر بله در آینده هم می‌تواند جوابگو باشد؟ پس به این نتیجه خواهید رسید که به داده‌های پایه‌ای نیاز هست تا بتواند آرشیوی از سیگنال‌ها را برای شما آنالیز کند. در مراجع پیشنهاد شده، حداقل سیگنال‌هایی که در گذشته باید آنالیز شوند، بین 30 تا 50 سیگنال در نظر گرفته شده است. صرفاً به تعداد کمی سیگنال با عملکرد بالا نمی‌توان اعتماد کرد.هر چه تعداد سیگنال‌های صادر شده بیشتر باشد، عملاً خروجی تست قوی‌تر است. زمانیکه عملکرد بک تست مورد تایید بود، حال نوبت به فوروارد تست می‌رسد. باید بررسی شود که آیا همانطور که تست سیستم در گذشته مورد تایید بود، در آینده هم می‌تواند قابل اعتماد باشد.
2) تست‌ها را باید بر روی یک دیتا بیس قابل اعتماد انجام داد.
دیتابیسی که داده‌های تحلیلی سالم داشته باشند، هر تست باید در چند منبع معاملاتی انجام شود و خروجی‌ها با هم مقایسه شود. تا زمانیکه سیستم‌های معاملاتی از امتحان سربلند بیرون نیایند، نمی‌توان از آنها بعنوان مرجع معتبر استفاده کرد.
نحوه عملکرد Back Testing
همانطور که در قسمت های قبل تر هم به این مسئله اشاره کردیم، استفاده از داده های درست در دنیای ترید اهمیت زیادی دارد. در هنگام بک تست کردن، شما تحت هیچ شرایطی نباید از داده های نا درست یا غلط استفاده کنید. مجموعه داده های گمراه کننده، سیستم را دور زده و می توانند نتایج اشتباهی را به شما نمایش دهند.
عوامل مهم قبل از اقدام برای بک تستینگ
قبل از اقدام برای بک تست کردن، شما باید مشخص کنید که دقیقا چه چیزی را می خواهید؟ شما باید هدف مشخصی داشته باشید. شما باید بتوانید به سوالات موجود در لیست زیر پاسخ دهید.
- شما از چه استراتژی استفاده می کنید؟ هدف شما چیست؟
- چه چیزی می تواند به استراتژی و هدف شما آسیب وارد کند؟
- چه مباحثی باعث می شوند تا شما از هدف خود دور شوید؟
- چه عواملی می توانند نتایج شما را به هم بریزند؟
هنگامی که شما به همه این سوالات پاسخ دهید، می توانید نتایج دقیق تری را در هنگام بک تست کردن دریافت کنید. در ضمن، شما حتما باید همه مباحث مالی را در اختیار سیستم قرار دهید. مواردی همچون کارمزد های صرافی در هنگام ثبت معامله از جمله این موارد مهم به حساب می آیند. همه هزینه های مربوط به ترید یک عامل مهم هستند که می توانند سرنوشت سرمایه شما را مشخص کنند. بررسی و استفاده از همه عوامل به شما کمک می کند تا بازدهی بالا تری دریافت کنید.
ارزیابی نتایج Backtesting
این نتایج چه چیزی را نشان می‌دهند؟ استراتژی ما می‌توانست بازده مطلوبی داشته باشد، اما بازگشت سرمایه چشمگیری را نشان نمی‌دهد. می‌توانیم اختلاف سود و زیان یا در اصطلاح P&L خود را به شدت افزایش دهیم، اما این کار هدف اصلی بک تستینگ را از بین می‌برد. اگر ما به برنامه‌ریزی خود پایبند نباشیم، نتایج نیز غیر قابل اعتماد خواهند بود.
با وجود اینکه این مثالی از یک استراتژی سیستماتیک است، اما باید به یک نکته توجه داشته باشیم. معامله زیان‌دهی که از ۹۶۰۰ دلار تا ۶۷۰۰ دلار اتفاق افتاد، در طول ماه مارس سال ۲۰۲۰ و در نتیجه شیوع COVID-19 شکل گرفت. این نمونه‌ای از رویدادهای ناگواری است که می‌تواند اثرات بسیار بزرگی روی هر یک از سیستم‌های معاملاتی داشته باشد. این یکی دیگر از دلایلی است که ارزش نگاه کردن به گذشته و تحقیق دقیق‌تر برای بررسی ضررهای احتمالی را نشان می‌دهد تا ببینیم زیان مورد بحث ما یک رویداد مستقل جانبی بوده یا از استراتژی ما حاصل شده است.
در هر صورت این نمونه‌ای ساده، از چیزی بود که به آن بک تست کردن می‌گوییم. ممکن است اگر به گذشته نگاه کنیم و از داده‌های بیشتر و اندیکاتورهای تکنیکال متفاوتی استفاده کنیم، بتوانیم سیگنال‌های تولید شده توسط این استراتژی را تقویت کنیم و آن را به یک استراتژی معاملاتی قدرتمند بدل کنیم.
- با وجود تمام این تفاسیر، نتایج حاصل از بک تستینگ چه چیزهای دیگری را می‌تواند به شما نشان دهد؟
- ابعاد نوسان‌ها: حداکثر نزول و صعود معامله شما
- آشکارسازی: میزان سرمایه مورد نیاز برای استراتژی مورد نظر از سبد سهام کلی شما
- بازدهی سالانه: درصد بازده سالانه استراتژی مورد آزمایش در طول یک سال
- نرخ یا نسبت برد-باخت: چه تعدادی از تریدها یا معاملات به برد شما ختم می‌شوند و چه تعدادی از آنها به باخت شما
- قیمت میانگین ورودی: میانگین قیمتی ورودی و خروجی شما در طول استراتژی مورد آزمایش
در ژورنال معاملاتی متاکوانت شما می توانید به راحتی بک تست خود را انجام و معاملات بک تست خود را ژورنال کنید و نتایج را مشاهده فرمایید.
