آموزش اندیکاتور تکنیکال میانگین متحرک و معرفی انواع آن

اندیکاتور میانگین متحرک یا MA (Moving Average) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی روند یک سهم و مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت آن به کار می‌رود. این اندیکاتور به پیش‌بینی جهت حرکت سهام کمک می‌کند و چون بر اساس قیمت‌های گذشته ایجاد می‌شود، در دسته اندیکاتورهای پیرو یا دنباله‌روی روند قرار می‌گیرد. در این مقاله انواع اندیکاتور MA و کاربردهای آن را با هم بررسی خواهیم کرد.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟ (Moving average )

منظور از میانگین یا میانگین گرفتن این است که تعدادی داده را با هم جمع کنیم و عدد حاصل را بر تعداد داده‌ها تقسیم کنیم. با این کار ما به حد تعادلی از داده‌هایی که در اختیار داشتیم دست پیدا می‌کنیم و در جاهای مختلف می‌توانیم از این میانگین استفاده کنیم. اندیکاتور میانگین متحرک (اندیکاتور مووینگ اوریج) Moving Average یا MA همان‌طور که از نامش پیدا است، قیمت‌ها را به عنوان داده در نظر می‌گیرد و بر اساس بازه زمانی تعریف‌شده، یک میانگین از قیمت‌های گذشته را محاسبه می‌کند و از لحاظ بصری مانند یک خط روی نمودار اصلی نمایش داده می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت که اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان یک اندیکاتور دنباله‌روی روند محسوب می‌شود که حرکات آن مانند نمودار اصلی خواهد بود.

اندیکاتور میانگین متحرک (اندیکاتور مووینگ اوریج) Moving Average در تحلیل تکنیکال دارای دو نوع مختلف است که با نام‌های میانگین متحرک ساده (میانگین متحرک حسابی) و میانگین متحرک نمایی شناخته می‌شوند. در این بخش به توضیح و بررسی اندیکاتور مووینگ اوریج خواهیم پرداخت.

 میانگین متحرک ساده یا میانگین متحرک حسابی (SMA)

در میانگین متحرک ساده SMA ( Simple Moving Average) به راحتی می‌توانید محاسبات خود را انجام دهید. در این روش، قیمت‌ها را در بازه زمانی مشخص را با یکدیگر جمع می‌بندید و بر تعداد دوره مدنظر تقسیم می‌کنید. در این فرآیند انتخاب نوع قیمت به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد و می‌توانید از آخرین قیمت معامله یا قیمت پایانی و … استفاده کنید. معمولا از این روش در تحلیل سهم‌ها بسیار استفاده می‌شود اما منتقدان خود را هم دارد به عنوان مثال یکی از دغدغه‌های منتقدان به این روش این است که تحلیل‌گران تفاوتی بین قیمت‌های گذشته سهم و قیمت‌های فعلی آن قائل نمی‌شوند.

^{معرفی مهم ترین بازه زمانی اندیکاتور مووینگ اوریج ها}

1. SMA 20
2. SMA 50
3. SMA 100
4. SMA 200

بازه‌های کوتاه‌مدت عمدتا برای معاملات کوتاه‌مدت روزانه استفاده می‌شوند. بازه‌های میان‌مدت برای استراتژی‌های حداکثر هفتگی و بازه‌های بلندمدت برای سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار می‌گیرند. دراین‌بین، سه بازه‌ی ۱۰، ۵۰ و ۲۰۰ روزه از محبوبیت بیشتری دارند.

مثلا اگر شما با این روش میانگین ساده ۱۰۰ روز اخیر سهم را بررسی کنید، تفاوتی بین قیمت روز اول و روز صدم قائل نمی‌شوید. در این مثال ممکن است قیمت یک سهم در روز اول ۱۰۰ تومان باشد اما در روز صدم به ۱۰۰۰ تومان رسیده باشد یا بر عکس در روز اول ۱۰۰۰ تومان باشد و در روز صدم با افت قیمت شدید به ۱۰۰ تومان رسیده باشد. حال این جا برای به دست آوردن اندیکاتور میانگین متحرک ساده مشکلی نیست؛ چون در هر دو صورت شما به یک جواب خواهید رسید. این دغدغه و مشکل سبب شد تا روش دیگری در این زمینه مطرح شود که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.