آموزش تصویری قدم به قدم اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی)

کسب سود از بازارهای مالی مختلف مثل بازار ارزهای دیجیتال نیازمند تجزیه و تحلیل بازار و پیش‌بینی حرکات قیمت در آینده است. یکی از روش‌های متداولی که تریدرها برای تجزیه و تحلیل قیمت در بازارهای مالی استفاده می‌کنند تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) نام دارد. در تحلیل تکنیکال از ابزارهای مختلفی برای تحلیل قیمت استفاده می‌کنند که اندیکاتورها بخش مهمی از این ابزارها را تشکیل می‌دهند. اندیکاتورها انواع بسیار مختلفی دارند که یکی از مشهورترین آنها اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index یا به اختصار RSI) است. این اندیکاتور به شیوه‌های مختلفی سیگنال‌هایی را برای خرید و فروش صادر می‌کند و به تریدرها و تحلیل‌گرها کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌های خود را دقیق‌تر و بهینه‌تر انجام دهند.

نکته کلیدی برای استفاده حداکثری از این اندیکاتور، سرعت عمل در دریافت و تفسیر سیگنال‌هاست. اینجاست که پلتفرم متاکوانت با ارائه تحلیل لحظه‌ای و هشدارهای خودکار، بازی را تغییر می‌دهد. استراتژی‌ها و سیگنال‌های این اندیکاتور در متاکوانت به صورت لحظه‌ای رصد شده و هشدار صادر می‌کند، بنابراین شما از هیچ فرصت معاملاتی جا نمی‌مانید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index یا به اختصار اندیکاتور RSI) یک اندیکاتور مومنتوم است که در تحلیل تکنیکال از آن برای اندازه‌گیری قدرت یا ضعف حرکات قیمت استفاده می‌کنند. سازنده این اندیکاتور جونیور ولز وایلدر (J. Welles Wilder Jr) بود که اولین بار آن را در سال ۱۹۷۸ در کتاب خود با عنوان «مفاهیم جدید در سیستم‌های ترید تکنیکال» مطرح کرد.

این اندیکاتور با مقایسه حرکات صعودی و نزولی یک دارایی یا ارز دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص، امکان سنجیدن سرعت و قدرت حرکت قیمت را فراهم می‌سازد. همچنین نشان می‌دهد که این مومنتوم قیمت، در حال قدرت گرفتن است یا رو به ضعیف شدن می‌رود. اندیکاتور RSI به صورت یک اسیلاتور (یعنی یک گراف خطی که بین دو محدوده حداقل و حداکثر در نوسان است) روی چارت نمایش داده می‌شود و بین اعداد ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI نیز مثل سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال از یک فرمول مشخص پیروی می‌کند. برای محاسبه این اندیکاتور ابتدا باید مقداری تحت عنوان قدرت نسبی (Relative Strength یا RS) را محاسبه کنیم. قدرت نسبی در واقع از تقسیم کردن میانگین تعداد مشخصی از قیمت‌های کلوز یا بسته شدن در روزهای صعودی بر میانگین قیمت‌های کلوز در روزهای نزولی در یک بازه زمانی خاص به دست می‌آید. تعداد روزها یا در واقع کندل‌های روزانه برای محاسبه را به طور معمول ۱۴ روز در نظر می‌گیرند.

به زبان ساده‌تر، برای محاسبه RS باید سود میانگین (جمع تمام سودها تقسیم بر تعداد روزها) در یک بازه خاص را بر ضرر میانگین (جمع تمام ضررها تقسیم بر تعداد روزها) در همان بازه تقسیم کنیم.

حال برای محاسبه مقدار اندیکاتور RSI قدرت نسبی به دست آمده در رابطه زیر قرار داده می‌شود. این مقدار همواره بین صفر تا صد خواهد بود.

RSI = 100 – [100 / (1 + RS)]

خبر خوب این است که شما به هیچ وجه نیاز به انجام این محاسبات دستی ندارید. پلتفرم متاکوانت این محاسبات را به صورت کاملاً خودکار و بر اساس داده‌های لحظه‌ای بازار انجام می‌دهد و نتیجه را به شکل نموداری واضح و قابل تفسیر در اختیار شما قرار می‌دهد.

اضافه کردن اندیکاتور RSI به چارت

برای استفاده از اندیکاتور RSI در متاکوانت، لازم نیست محاسبات آن را به صورت دستی انجام دهید. در این پلتفرم پیشرفته، می‌توانید به سادگی و تنها با چند کلیک، این اندیکاتور را به چارت هر دارایی اضافه کنید. همانطور که اشاره کردیم RSI یک اسیلاتور است و به همین خاطر در پایین چارت قیمت نمایش داده می‌شود. بعد از افزودن آن می‌توانید نوسان‌ها و همچنین نواحی اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) را ببینید و از آنها برای تحلیل خود کمک بگیرید.

تنظیمات اندیکاتور RSI

همانطور که اشاره کردیم اندیکاتور RSI بر اساس یک بازه زمانی و تعداد روزهای مشخص کار می‌کند. این بازه را می‌توانید بسته به نیاز و استراتژی معاملاتی خودتان تغییر دهید. بازه زمانی پیشفرض در تنظیمات RSI روی ۱۴ تنظیم شده است. به طور معمول تریدرها این بازه را در کمترین حالت روی ۲ (برای چارت‌های هفتگی) و در بیشترین حالت روی ۲۵ (برای تایم فریم‌های کوتاه‌مدت) قرار می‌دهند.

در متاکوانت، شما می‌توانید این تنظیمات را به راحتی شخصی‌سازی کنید و حتی پروفایل‌های تنظیماتی مختلفی برای استراتژی‌های گوناگون خود ذخیره نمایید.

نواحی اشباع خرید و اشباع فروش در اندیکاتور RSI

اگر با اسیلاتورها آشنایی داشته باشید احتمالاً اصطلاحاتی مثل نواحی اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) برایتان آشنا است. در اندیکاتور RSI دو خط افقی را در بالا و پایین می‌بینید که یکی از آنها روی عدد ۳۰ و یکی نیز روی عدد ۷۰ قرار دارد.

• وقتی اندیکاتور بالای خط ۷۰ قرار دارد یعنی به احتمال زیاد آن دارایی یا ارز دیجیتال در محدوده اشباع خرید است. اشباع خرید به زبان ساده یعنی این دارایی بیش از اندازه خرید شده است و به اندازه قیمتی که معامله می‌شود ارزش ندارد.

• وقتی اندیکاتور زیر خط ۳۰ قرار می‌گیرد یعنی در محدوده اشباع فروش قرار دارد. به عبارت ساده‌تر یعنی بیش از اندازه و پایین‌تر از ارزش واقعی آن فروخته شده است.

یکی از قدرتمندترین ویژگی‌های متاکوانت در اینجا به کار می‌آید: شما می‌توانید برای دریافت هشدار لحظه‌ای هنگامی که RSI به این نواحی کلیدی وارد می‌شود، آلرت تنظیم کنید. این یعنی دیگر نیاز نیست دائماً به نمودار خیره بمانید؛ متاکوانت مانند یک دستیار معاملاتی، در لحظه مناسب به شما خبر می‌دهد.

استراتژی‌های معامله با اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI کاربردهای مختلفی در تحلیل تکنیکال دارد. از این اندیکاتور می‌توانید به شیوه‌های مختلفی سیگنال بگیرید و تحلیل‌هایی را که با سایر ابزارها انجام داده‌اید تأیید کنید.

استراتژی‌های واگرایی در اندیکاتور RSI

تحلیلگران از «واگرایی» (Divergence) بین نمودار قیمت و نمودار اندیکاتورهای نوسانگرنما، در تحلیل‌های خود از شرایط بازار بهره می‌گیرند. واگرایی یکی از مطمئن‌ترین سیگنال‌های RSI است.

۱. واگرایی معمولی مثبت (Regular Bullish Divergence):
این واگرایی در روند‌های نزولی اتفاق می‌افتد. مشاهده واگرایی معمولی مثبت به این معنی است که روند نزولی در حال اتمام است و به زودی روند صعودی شکل می‌گیرد. در این حالت، کف‌های تشکیل شده در نمودار قیمت نزولی است (کف دوم پایین‌تر از کف اول) اما کف‌های متناظر در اندیکاتور RSI به صورت صعودی هستند (کف دوم بالاتر از کف اول).

۲. واگرایی معمولی منفی (Regular Bearish Divergence):
این واگرایی در انتهای روندهای صعودی شکل می‌گیرد. این واگرایی روند مثبت سهم را تبدیل به روند نزولی می‌کند. در این حالت، خط وصل کننده دو قله در نمودار قیمت صعودی است، اما متناظر آن‌ها در RSI نزولی است.

۳. واگرایی مخفی مثبت (Hidden Bullish Divergence):
برخلاف واگرایی معمولی، واگرایی مخفی نشان‌دهنده ادامه روند است. واگرایی مخفی مثبت در روند صعودی شکل می‌گیرد. در این حالت، کف‌های قیمتی در روند صعودی، بالاتر از کف‌های قبلی هستند اما متناظر آن‌ها در اندیکاتور RSI روند نزولی دارد. این واگرایی نشان‌دهنده ادامه دار بودن روند صعودی است.

۴. واگرایی مخفی منفی (Hidden Bearish Divergence):
واگرایی مخفی منفی در روندهای نزولی قابل مشاهده است. این واگرایی نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است. در این حالت، قله‌های قیمتی در روند نزولی به شکل نزولی ایجاد می‌شوند (قله دوم پایین‌تر از قله اول) اما قله‌های متناظر در اندیکاتور RSI صعودی است.

تشخیص دستی واگرایی‌ها می‌تواند زمان‌بر و مستعد خطا باشد. اما متاکوانت این مشکل را حل کرده است. سیگنال‌های واگرایی این اندیکاتور در متاکوانت به صورت لحظه‌ای شناسایی شده و هشدار صادر می‌کند، که این امر دقت و سرعت معاملات شما را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

استراتژی‌های معاملاتی RSI با خطوط روند

همانطور که در نمودار قیمت می‌توان با استفاده از خطوط روند و خطوط حمایت و مقاومت به معامله‌گری پرداخت، این خط‌ها را در اندیکاتور RSI نیز می‌توان رسم نمود. معمولاً اسیلاتورها به عنوان «اندیکاتورهای پیش‌رو» (Leading) شناخته می‌شوند. این به این معنی است که سیگنا‌ل‌های مشاهده شده در اسیلاتورها، با تاخیر در نمودار قیمت قابل مشاهده هستند. بنابراین اگر شکستی در خط روند یا سطوح حمایت و مقاومت اندیکاتور RSI رخ بدهد، به احتمال زیاد در نمودار قیمت نیز این اتفاق خواهد افتاد و می‌توان آن را یک هشدار اولیه قلمداد کرد.

استراتژی رد شدن از تاب‌خوردگی (Swing Rejection)

این استراتژی در زمان‌های خرید در ناحیه اشباع فروش و در زمان‌های فروش در ناحیه اشباع خرید به کار می‌رود. برای سیگنال خرید:

1. مقدار اندیکاتور RSI به زیر ناحیه اشباع فروش (۳۰) نفوذ می‌کند.

2. اندیکاتور دوباره به بالای ناحیه اشباع فروش می‌رسد.

3. پس از آن دوباره مقدار RSI کاهش می‌یابد اما وارد محدوده اشباع فروش نمی‌شود.

4. در نهایت، اندیکاتور روند صعودی گرفته و قله قبلی را فتح می‌کند.
   این حرکت نشان‌دهنده یک "پولبک" (Pullback) سالم قبل از شروع یک روند صعودی جدید است.

تشخیص برگشت روند با کمک RSI

یکی از کاربردهای RSI تشخیص برگشت روند قیمت یا همان Trend Reversal است. نواحی اشباع خرید و اشباع فروش در این اندیکاتور به شما کمک می‌کنند تا برگشت‌های احتمالی قیمت و تغییر روند را پیش‌بینی کنید.

• محدوده بالای ۷۰ نشان‌دهنده محدوده اشباع خرید است، یعنی ارز یا دارایی مورد نظر بالاتر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شود و احتمال برگشت به روند نزولی وجود دارد.

• محدوده پایین ۳۰ نشان‌دهنده محدوده اشباع فروش است، یعنی ارز یا دارایی مورد نظر پایین‌تر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شود و احتمال برگشت به روند صعودی وجود دارد.

محدودیت‌های اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI مومنتوم صعودی و نزولی قیمت را با هم مقایسه می‌کند و نتیجه را به صورت یک اسیلاتور نمایش می‌دهد. مثل بیشتر اندیکاتورهای تکنیکال، RSI هم نمی‌تواند سیگنال‌های قطعی و ۱۰۰ درصدی صادر کند، به همین خاطر بهتر است از آن در کنار سایر ابزارها و برای گرفتن تأییدیه استفاده کنید.

سیگنال‌های قطعی برگشت قیمت به ندرت رخ می‌دهد و تشخیص آنها از سیگنال‌های کاذب کار ساده‌ای نیست. از آنجایی که این اندیکاتور مومنتوم را نمایش می‌دهد، وقتی مومنتوم قیمت یک دارایی تغییر قابل توجهی می‌کند، اندیکاتور به مدت طولانی در وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش باقی می‌ماند. بنابراین بهترین کاربرد از RSI در بازارهای نوسانی است که وضعیت قیمت دائماً بین حالت‌های صعودی و نزولی تغییر می‌کند.

ترکیب اندیکاتورهای RSI و MACD

یکی از کارهایی که می‌توان برای افزایش دقت اندیکاتورها انجام داد ترکیب کردن آنها با هم است. اندیکاتور RSI با مقایسه قیمت‌های کلوز با سقف‌ها و کف‌های قیمتی، قدرت روند را اندازه‌گیری می‌کند. اندیکاتور مکدی (MACD) یک اندیکاتور مومنتوم دنبال‌کننده روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک را نشان می‌دهد.

بسیاری از تریدرها از این دو اندیکاتور با هم استفاده می‌کنند تا بتوانند تحلیل‌های خود را تأیید کنند و دقت سیگنال‌ها را افزایش دهند. وقتی یکی از این اندیکاتورها خبر از تغییر مومنتوم می‌دهد، می‌توان از آن برای گرفتن تأییدیه خروج از معاملات استفاده کرد. در متاکوانت، شما به راحتی می‌توانید هر دو اندیکاتور RSI و MACD را به طور همزمان به کار بگیرید و از قدرت ترکیبی آنها برای استراتژی‌های پیچیده‌تر بهره ببرید.

جمع‌بندی

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از ابزارهای قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند معاملات تریدرها را به شیوه‌های مختلفی بهبود ببخشد. این اندیکاتور در واقع یک اسیلاتور است که می‌تواند نواحی اشباع خرید و اشباع فروش را مشخص کند. علاوه بر این امکان تشخیص برگشت‌های احتمالی قیمت نیز با کمک این اندیکاتور وجود دارد. واگرایی‌های RSI نیز به تریدرها کمک می‌کند تا تشخیص دهند که وضعیت روند قرار است به چه صورت ادامه پیدا کند.

شناخت دقیق قابلیت‌های اندیکاتور RSI به شما کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌های بهتری برای ورود و خروج معاملات خودتان داشته باشید. اما نکته نهایی، استفاده از یک پلتفرم قدرتمند برای اجرای بهینه این استراتژی‌هاست. متاکوانت با ارائه تحلیل‌های لحظه‌ای و هشدارهای خودکار برای سیگنال‌های RSI، شما را از یک تریدر منفعل به یک معامله‌گر فعال و همیشه آماده تبدیل می‌کند. با اطمینان از اینکه هیچ سیگنال مهمی از دست نمی‌رود، می‌توانید با آرامش بیشتر و بازدهی بالاتری در بازارهای مالی فعالیت کنید.